Mise à jour le 05 juil. 2021
Publié le 5 juillet 2021 – Mis à jour le 5 juillet 2021
| DESCRIPTIF DU COURS |
Volume horaire : 21h |
| OBJECTIFS DU COURS | L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiant.e.s : - les outils de base de statistique inférentielle et d’économétrie et - les outils de mathématiques utiles à l’analyse économique et à la gestion des organisations Le cours est structuré en deux parties : Partie 1 – Méthodes statistiques pour l’économie et la gestion - Régression simple, Régression multiple et tests de signification (Student, Fisher) - Test du Khi-deux Partie 2 – Algèbre pour l’économie et la gestion Calcul matriciel et ses applications Optimisation libre à plusieurs variables et optimisation sous contraintes (modèle Lagrangien) |
| PRÉREQUIS DU COURS | Niveau de mathématiques L2 ou équivalent (algèbre linéaire, dérivées partielles, statistiques descriptives et lois de probabilité). |
| CONNAISSANCES À ACQUÉRIR | Connaître les principes de la régression simple et multiple Savoir construire un tableau de contingence, bâtir un test du Khi-deux et l’interpréter Maîtriser les grands principes du calcul matriciel Savoir résoudre un problème d’optimisation libre et sous contrainte (Lagrangien). |
| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR | Savoir lire un tableau d’Analysis of Variance (ANOVA) en régression simple et multiple Savoir interpréter les coefficients d’une régression simple et multiple Savoir interpréter les résultats des testes de signification Savoir interpréter un tableau de contingence en lien avec un test du Khi-Deux pour dégager des préconisations Savoir poser un problème relevant de l’économie ou de la gestion sous forme d’un système d’équations linéaires et savoir le résoudre (inversion de matrices, pivot de Gauss, inversion de matrices) Savoir poser un problème relevant de l’économie ou de la gestion dans le cadre d’une optimisation libre et sous contraintes. Savoir en déduire des préconisations. |
| BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE | Statistiques pour économistes et gestionnaires, Brigitte Tribout, Pearson, 2ème édition, 2013 Mathématiques pour l’économie, Knut Sydsester et Peter Hammond, 4ème éd., 2014 Méthodes statistiques appliquées au management, Corinne Hahn et Sandrine Macé, 2012 Mathématiques pour l’économie, Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Pearson, 4ème édition, 2012 Statistiques pour l’économie et la gestion, Anderson, Weeney et Williams, Louvain-la-Neuve, de Boeck, 2013, Probabilités et processus stochastiques, Paris : Springer, Caumel, Y., 2011 |